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学习期权之二:波动率-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
期权

学习期权之二:波动率

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金融资产价格波动是动量效应与反转效应综合作用的结果。动量效应是指价格变化的趋势性,反转效应是指价格回归均值的特性。反转效应是绝对的,即便在动量效应占主导的情况下,仍存在反转效应,只是此时均值的变化遵从动量效应。但是,动量效应并不必然发生,金...

学习期权之一:基础知识-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
期权

学习期权之一:基础知识

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与期货类似,期权也属于一种远期衍生工具。与期货交易双方承担对等权力义务的情况不同,期权买方获得的执行合约的权力,而卖出方则承担执行合约的义务。也就是说,期权买方可以选择在对自己有利的情况下行使权力,在不利的情况下放弃权力。正因为权力和义务是...

期货行情图解20190304-20190309-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
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期货行情图解20190304-20190309

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焦炭 螺纹 铁矿 PTA 郑油 郑棉 白糖 郑醇 苹果 豆油 棕榈油 豆油 PVC 鸡蛋 原油 沥青 橡胶 沪镍 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 沪金 沪银 十债 沪深300 50ETF

期货行情图解20190225-20190301-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
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期货行情图解20190225-20190301

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焦炭 螺纹 铁矿 PTA 郑油 郑棉 白糖 郑醇 苹果 豆油 棕榈油 豆粕 PVC 鸡蛋 原油 沥青 橡胶 沪镍 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 沪金 沪银 十债 沪深300 50ETF

期货行情图解20190218-20190222-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
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期货行情图解20190218-20190222

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焦炭 螺纹 铁矿 PTA 郑油 郑棉 白糖 郑醇 苹果 豆油 棕榈油 豆粕 PVC 鸡蛋 原油 沥青 橡胶 沪镍 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 沪金 沪银 十债 沪深300 50ETF

期货行情图解20190211-20190215-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
观点

期货行情图解20190211-20190215

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观点 铁矿当前价格位于2017年2月见顶之前中枢范围内,春节期间外盘涨幅较大,下周一高开之后直接面临中枢高点的压力。加之短期内偏离均线较远,所以追涨风险比较大。 焦炭当前位于日线中枢盘中,继续上涨空间有限。完成三段反弹走势之后继续创新低的可...

辩证法及量化交易实践-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
原创

辩证法及量化交易实践

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本文基于辩证法的方法论研究了二级市场交易入场点的量化问题。 辩证法 辩证法是用联系的、发展的、全面的观点认识世界的理论和方法。 1、物质世界的普遍联系和永恒发展 物质世界的普遍联系 联系是指事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互作用...

缠论的基础逻辑与程序化实现之一-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
市场结构指标

缠论的基础逻辑与程序化实现之一

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K线包含关系 对包含关系进行处理之后,连续K线或者是上涨,或者是下跌。 图一中,2(与3合并)、4、5(与6合并)、7形成连续下跌。7、8、9形成连续上涨。9、10、11、12(与13合并)形成连续下跌。 图一   分型 经过包含...

螺纹钢走势结构的一种可能性-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
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螺纹钢走势结构的一种可能性

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对螺纹指数自2015年12月至2017年8月行情结构进行划分,结果如上图。 2015年12月1日 – 2016年4月21日,记为Ⅰ 2016年4月21日 – 2016年5月26日,记为Ⅱ 2016年5月26日 ...

自适应参数与参数优化-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
策略

自适应参数与参数优化

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如何选择更合适参数是程序化交易绕不过去的一步。参数优化的结果或许只是皇帝的那件新装,而自适应参数可能是更现实的出路。 参数优化 参数优化的逻辑基础是,如果行情特征未改变,最优参数组合也保持不变。 由于无法明确的知道参数反映的是行情的哪些特征...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧