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用AlgoPlus做量化交易之订阅全市场

收集并存储数据几乎是每个使用AlgoPlus的交易者都会面临的问题。范例subscribe_all.py给出了一种解决方案:

用方法AlgoPlus.CTP.TraderApi.req_instrument返回的全市场合约列表更新期货账户实例的instrument_id_list属性,再用run_mdrecorder订阅并存储,大功告成!

因为run_mdrecorder在范例tick_to_csv.py中就已经使用过,所以这里来看一下AlgoPlus.CTP.TraderApi.req_instrument的实现:TraderApi初始化完成之后(self.status==0)使用self.req_qry_instrumrent_id()查询全部合约,最后一次响应之后返回全市场的合约列表,不同的阶段通过修改status来标识。

收到查询合约的响应时判断是否为期货合约,将其存储在列表中。bIsLast在最后一次响应时为真,否则为假。

以上。

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