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AlgoPlus量化投资进阶手册(3)定时开仓

定时开仓的例子是在盈损风控管理的基础上开发的。通过参数设定好交易的时间点,及需要交易的所有合约及相关交易参数。关于账户配置、盈损管理的内容请参考前文:

AlgoPlus量化投资进阶手册(2)盈损风控管理

 

参数字典

AnchorTimeList是开仓时间点。TradingScheduleDict是报单参数。ProfitLossParameterDict是盈损参数。

 

初始化参数

创建行情与交易进程之前将参数字典放入队列中,创建交易实例时从队列中取出参数字典为一些属性赋值。

 

实时更新时间条件

如果行情时间触发开仓时间点,则根据该合约的交易参数进行报单。报单成交后实时监控持仓是否触发止盈止损条件。

 

使用方法

配置账户并设置止损参数之后,运行timing_trading_example.py即可。从快期客户端可监控所有交易情况。

 

完整代码下载地址:

码云:https://gitee.com/AlgoPlus/AlgoPlus

GitHub:https://github.com/CTPPlus/AlgoPlus

AlgoPlus是使用Cython、ctypes技术封装的Python版量化投资开源框架,不仅释放了GIL,而且充分利用CTP线程特性,既能满足低延时的交易需求,又提高了易用性。

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评论 2

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  1. #1
    头像

    看了你的所有文档,所有例子,也看了源代码,文档太少了,而且也很不详细,具体编写策略的用例也几乎没有,有的也太简单,没有详细的复杂策略关于仓位控制,开仓,平仓,撤单等操作例子。希望增加更多复杂策略的例子,更加详细的文档。如果能够参照tqsdk或vnpy的文档,特别是关于复杂策略怎么编写,策略的运行流程和原理,在策略运行中满足条件的开平仓,仓位更新等,如果有这些,说不定这个框架会更好推广。

    djjty3个月前 (03-31)
    • 头像

      2.0版本已经发布了,结构更清晰,给出了一些非常实用的例子,您可以试试

      AlgoPlus2个月前 (05-10)

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