标签：程序化交易

2017-03-14AlgoPlus阅读(4906)评论(2)

概率决策：决策者有机会和能力通过重复试验，创造一个总体，并且总体结果由该决策者承担，此时，该决策者就可以从总体的角度，通过调整概率信息改变总体结果。所谓的有机会和能力是指，创造总体的过程没有成本或者成本相对较低，并且决策者能够付诸实施。 在...

2016-06-13AlgoPlus阅读(5090)评论(0)

转自中国量化投资技术研究公众号（chinaqir）。来源：《Futures》 作者：KevinJ. Davey 编译：许晟洁 权益曲线交易方法主要是基于权益曲线的波动从而开启或退出交易策略。权益曲线交易方法很多，原理很简单，即：交易那些盈利...

2016-06-12AlgoPlus阅读(7557)评论(3)

本文转自网络。来源：缠中说禅博客 本文介绍了缠论中K线合并的算法。 算法： 包含关系 某K线的高低点在前一根K线，或者后一根K线的高低点的范围里。   方向： 假设，第n根K线满足“第 n 根与第 n+1 根有包含关系，而第 n ...

2016-06-11AlgoPlus阅读(7745)评论(0)

本文转自网络。来源：国泰君安研究报告。 本文介绍了基于MACD分解历史行情的方案。 1.基于MACD的DEA指标价格分段简介 量化投资策略的构建离不开寻找价格走势规律，如何发现价格走势规律是一个很有意义的研究方向。一般而言，有两个路径：一是...

2016-06-10AlgoPlus阅读(7289)评论(0)

本文整理了SAR指标算法。 Stop and Reveres，缩写SAR，中文名“抛物线指标”。这个名字非常形象。联想到向上抛物轨迹是从顶点开始转向向下运动，这也有了行情在上涨和下跌之间转向的意味。SAR研究的是转向后的一段，换句话说，转向...

2016-06-10AlgoPlus阅读(3571)评论(0)

本文不提供代码。 之子转向原理： 上证指数2015年6月1日至2016年6月8日之子转向效果图：  

2016-06-10AlgoPlus阅读(4523)评论(1)

本文不提供代码。 原理： 宝塔线是以白黑（虚体，实体）的实体棒线来划分价格的涨跌，及研判其涨跌趋势的一种线路，也是将多空之间拼杀的过程与力量的转变表现在图中，并且显示适当的买进时机与卖出时机。它的特征与点数图类似，亦即并非记载每天或每周的价...

2016-06-10AlgoPlus阅读(3425)评论(1)

本文探讨从换月跳空、交易控制、组合交易三个方面优化交易系统的思路。 一、换月跳空 主力换月是期货交易不得不面对的问题。 换月前后非常容易造成亏损。究其原因，一方面是源于行情，例如流动性降低，另一方面，则是换月跳空对数据连续性的影响。 一般来...

2016-06-09AlgoPlus阅读(25503)评论(0)

本文没有模型源码。 我们都知道，多周期共振是非常重要的分析方法，同样也是量化交易中很重要的数据处理方法。 普通的K线图，小周期K线与大周期K线是等宽的，这使得大小周期对应关系并不直观。 这里我提供一种思路供大家参考，在小周期K线图上合成大周...

2016-06-09AlgoPlus阅读(3336)评论(0)

本文转自网络。来源：2015年2月25日期货日报   算法交易起源于上世纪中叶的配对交易 历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德·琼斯，利用空对多3：7的比例进行配对交易，在1955年到1964年...