投资组合理论

2017-01-26AlgoPlus阅读(12175)评论(0)

本文介绍两种收益率的计算方法：内部收益率（Internal Rate of Return）和时间加权收益率（Time-Weighted Rate of Return），其中内部收益率也叫价值加权回报率（Money-Weighted Rate...

2017-01-25AlgoPlus阅读(6716)评论(0)

本文介绍收益/风险评价指标，包括夏普比率（Sharpe Ratio）、索提诺比率（Sortino Ratio）、信息比率（Information Ratio）。   夏普比率（Sharpe Ratio） 在《资本资产定价模型（CA...

2017-01-24AlgoPlus阅读(6806)评论(0)

本文介绍了组合收益、风险，有效前沿，资本配置线（CAL），资本市场线（CML），系统风险（beta）和非系统风险（alpha），以及证券市场线（SML）的概念和用途。   理性投资者假设 理性投资者面对既定的收益水平，一定会选择风...

2017-01-22AlgoPlus阅读(5229)评论(0)

本文介绍了投资收益的两个来源：阿尔法(alpha)与贝塔(beta)。​阿尔法(alpha)是管理非系统风险的能力带来的收益。贝塔(beta)是承担系统风险带来的收益。 未来写作计划：《阿尔法与贝塔前传：资本资产定价模型》、《Sharpe ...