CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

2019-11-02AlgoPlus阅读(1230)评论(2)

定时开仓的例子是在盈损风控管理的基础上开发的。通过参数设定好交易的时间点，及需要交易的所有合约及相关交易参数。关于账户配置、盈损管理的内容请参考前文：   参数字典 pl_parameter = {b"ID": 9, # 开仓时间...

2019-11-01AlgoPlus阅读(1007)评论(0)

金融资产定价 金融资产的价值是在估值时刻对其未来存续期间产生收益所有可能情况的无偏估计。未来收益的不确定性就是该金融资产的风险。 对于无风险资产而言，不存在不确定性，将所有未来收益沿路径折现到估值时刻就是其价值。 以2017年初发行的利率为...

2019-11-01AlgoPlus阅读(1528)评论(0)

规则 OrderRef用来标识报单，OrderActionRef用来标识标撤单。 CTP量化投资API要求报单的OrderRef/OrderActionRef字段在同一线程内必须是递增的，长度不超过13的数字字符串。 如果包含非数字字符，或...

2019-10-30AlgoPlus阅读(1371)评论(0)

事件时间线 2019年09月25日，筹备创建上海时间之矢信息技术有限公司（2019年9月23日注册）期间，本人注册<cfa.plus>域名。 2019年10月19日，从广州出差返回上海，本人收到2019年10月17日发送的关于C...

2019-10-30AlgoPlus阅读(2690)评论(0)

追根溯源 在客户端程序与期货公司行情、交易前置建立连接之后，服务器会定时发送心跳包确认连接是否正常。当网络连接出现异常，客户端可以在回调函数OnFrontDisconnected中收到通知： ///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被...

2019-10-26AlgoPlus阅读(1597)评论(0)

这是广告 本文将向大家展示使用AlgoPlus从账户层面，包括手动开仓或程序持仓，对持仓进行风控的例子。 很多商业软件也提供风控功能，例如云端止盈止损单，但是AlgoPlus可以帮助大家实现更个性化的风控方案。如果使用过程遇到任何问题请联系...

2019-10-25AlgoPlus阅读(8905)评论(0)

这是广告 AlgoPlus是使用Cython、ctypes技术封装的Python版量化投资开源框架，不仅释放了GIL，而且充分利用CTP线程特性，既能满足低延时的交易需求，又提高了易用性。 项目码云地址：https://gitee.com/...

2019-10-20AlgoPlus阅读(1585)评论(0)

谨以此文献给2019年9月3日所有参与ni2001-ni1911交易的朋友！ 2019年9月3日，ni2001以148000开盘，较前一交易日结算价136680上涨8.28%。ni1911以139450开盘，较前一交易日结算价136960上...

2019-10-15AlgoPlus阅读(2057)评论(0)

我不是权威，文章内容仅为个人的经验，请大家持批判的态度阅读。如有不当恳请斧正。 很多人对使用python设计低延时系统的做法嗤之以鼻，我却不以为意。 我追求的并不是低延时，几十毫秒的延时根本不会产生什么本质影响。我只是好奇时间都去哪了？有没...

2019-10-13AlgoPlus阅读(1732)评论(0)

There are three ways to make a living in this business: Be first, be smarter, or cheat. Now, I don’t cheat. And al...