AlgoPlus开源框架

2020-06-14AlgoPlus阅读(1221)评论(0)

用AlgoPlus做量化交易之订阅全市场。收集并存储数据几乎是每个使用AlgoPlus的交易者都会面临的问题。范例subscribe_all.py给出了一种解决方案。

2020-05-10AlgoPlus阅读(1631)评论(0)

这里就给大家介绍介个基于AlgoPlus实现的应用范例，供大家参考。   1、获取实时行情 发布实时行情是交易所实现价值发现职能的重要工作，而且是交易决策的重要依据。 CTP通过一个独立的MdApi接口发布行情。MdApi功能比较...

2020-05-10AlgoPlus阅读(1214)评论(0)

前文说过，交易就是传递信息的过程，本文就带大家了解一下这些具体信息。 买卖撤查请求 买卖报单、撤单、查询概括了所有的交易业务。这些业务都是由交易者主动发起的，并且提供必要的信息。交易者只需要传递相应参数，AlgoPlus就可以按照CTP标准...

2020-05-10AlgoPlus阅读(1083)评论(0)

以交易所为中介的期货买卖对于交易者而言就是信息传递的过程：首先交易者将买卖意向报送给交易所，然后交易所汇总所有信息，以价格优先、时间优先为原则，撮合买卖双方完成交易，最后交易所将结果反馈给交易者。 由于普通交易者必须通过期货公司向交易所报送...

2019-11-07AlgoPlus阅读(2431)评论(0)

量化交易在国内发展方兴未艾。因为T+0且允许做空的交易制度、交易所的大力推动、信息技术红利带来的赚钱效应培养了一大批拥趸等原因，量化交易在期货行业起步比较早，而且发展比较成熟。 虽然各期货交易所都开发了自己的交易后台，但是上期所的CTP仍是...

2019-11-05AlgoPlus阅读(2608)评论(0)

我对交易的理解 交易的本质是捕捉标的、从标的剥离的特定因子属性、从标的衍生的合约等长期、中期、短期、瞬间的错误定价，以低买高卖的方式在未来兑现盈利。 物质世界不是简单的静态平衡系统，而是趋向平衡（回归旧平衡，或者创造新平衡）的动态复杂系统。...

2019-11-02AlgoPlus阅读(1501)评论(2)

定时开仓的例子是在盈损风控管理的基础上开发的。通过参数设定好交易的时间点，及需要交易的所有合约及相关交易参数。关于账户配置、盈损管理的内容请参考前文：   参数字典 pl_parameter = {b"ID": 9, # 开仓时间...

2019-11-01AlgoPlus阅读(1262)评论(0)

金融资产定价 金融资产的价值是在估值时刻对其未来存续期间产生收益所有可能情况的无偏估计。未来收益的不确定性就是该金融资产的风险。 对于无风险资产而言，不存在不确定性，将所有未来收益沿路径折现到估值时刻就是其价值。 以2017年初发行的利率为...

2019-11-01AlgoPlus阅读(1760)评论(0)

规则 OrderRef用来标识报单，OrderActionRef用来标识标撤单。 CTP量化投资API要求报单的OrderRef/OrderActionRef字段在同一线程内必须是递增的，长度不超过13的数字字符串。 如果包含非数字字符，或...

2019-10-30AlgoPlus阅读(3216)评论(0)

追根溯源 在客户端程序与期货公司行情、交易前置建立连接之后，服务器会定时发送心跳包确认连接是否正常。当网络连接出现异常，客户端可以在回调函数OnFrontDisconnected中收到通知： ///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被...