用AlgoPlus做量化交易之数据

前文说过，交易就是传递信息的过程，本文就带大家了解一下这些具体信息。

买卖撤查请求

买卖报单、撤单、查询概括了所有的交易业务。这些业务都是由交易者主动发起的，并且提供必要的信息。交易者只需要传递相应参数，AlgoPlus就可以按照CTP标准组织信息并发起请求。

• 买开仓
  buy_open(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol)

• 卖平仓
  sell_close(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol, is_today)

• 卖开仓
  sell_open(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol)

• 买平仓
  buy_close(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol, is_today)

• 撤单
  req_order_action(exchange_id, instrument_id, order_ref, order_sysid)

• 查成交
  req_qry_trade()

• 查持仓
  req_qry_investor_position()

• 查资金账户
  req_qry_trading_account()

• 查合约
  req_qry_instrument()

买卖撤查通知

1. 交易者发起的买卖报单、撤单请求后，期货公司柜台会推送一条响应信息，AlgoPlus的回调函数以此作为参数被调用。

   • OnRspOrderInsert(pInputOrder, pRspInfo, nRequestID, bIsLast)

   • OnRspOrderAction(pInputOrderAction, pRspInfo, nRequestID, bIsLast)

   • pRspInfo是一个python字典，内容如下：

     {
         'ErrorID': 0,  # 错误代码
         'ErrorMsg': "",  # 错误信息
     }
     

2. 买卖报单、撤单请求到达交易所被执行的过程中，交易所实时推送订单状态变化信息，AlgoPlus的回调函数OnRtnOrder(pOrder)以此作为参数被调用。pOrder是一个python字典，内容如下：

   {
     'BrokerID': "",  # 经纪公司代码
     'InvestorID': "",  # 投资者代码
     'InstrumentID': "",  # 合约代码
     'OrderRef': "",  # 报单引用
     'UserID': "",  # 用户代码
     'OrderPriceType': "",  # 报单价格条件
     'Direction': "",  # 买卖方向
     'CombOffsetFlag': "",  # 组合开平标志
     'CombHedgeFlag': "",  # 组合投机套保标志
     'LimitPrice': 0.0,  # 价格
     'VolumeTotalOriginal': 0,  # 数量
     'TimeCondition': "",  # 有效期类型
     'GTDDate': "",  # GTD日期
     'VolumeCondition': "",  # 成交量类型
     'MinVolume': 0,  # 最小成交量
     'ContingentCondition': "",  # 触发条件
     'StopPrice': 0.0,  # 止损价
     'ForceCloseReason': "",  # 强平原因
     'IsAutoSuspend': 0,  # 自动挂起标志
     'BusinessUnit': "",  # 业务单元
     'RequestID': 0,  # 请求编号
     'OrderLocalID': "",  # 本地报单编号
     'ExchangeID': "",  # 交易所代码
     'ParticipantID': "",  # 会员代码
     'ClientID': "",  # 客户代码
     'ExchangeInstID': "",  # 合约在交易所的代码
     'TraderID': "",  # 交易所交易员代码
     'InstallID': 0,  # 安装编号
     'OrderSubmitStatus': "",  # 报单提交状态
     'NotifySequence': 0,  # 报单提示序号
     'TradingDay': "",  # 交易日
     'SettlementID': 0,  # 结算编号
     'OrderSysID': "",  # 报单编号
     'OrderSource': "",  # 报单来源
     'OrderStatus': "",  # 报单状态
     'OrderType': "",  # 报单类型
     'VolumeTraded': 0,  # 今成交数量
     'VolumeTotal': 0,  # 剩余数量
     'InsertDate': "",  # 报单日期
     'InsertTime': "",  # 委托时间
     'ActiveTime': "",  # 激活时间
     'SuspendTime': "",  # 挂起时间
     'UpdateTime': "",  # 最后修改时间
     'CancelTime': "",  # 撤销时间
     'ActiveTraderID': "",  # 最后修改交易所交易员代码
     'ClearingPartID': "",  # 结算会员编号
     'SequenceNo': 0,  # 序号
     'FrontID': 0,  # 前置编号
     'SessionID': 0,  # 会话编号
     'UserProductInfo': "",  # 用户端产品信息
     'StatusMsg': "",  # 状态信息
     'UserForceClose': 0,  # 用户强平标志
     'ActiveUserID': "",  # 操作用户代码
     'BrokerOrderSeq': 0,  # 经纪公司报单编号
     'RelativeOrderSysID': "",  # 相关报单
     'ZCETotalTradedVolume': 0,  # 郑商所成交数量
     'IsSwapOrder': 0,  # 互换单标志
     'BranchID': "",  # 营业部编号
     'InvestUnitID': "",  # 投资单元代码
     'AccountID': "",  # 资金账号
     'CurrencyID': "",  # 币种代码
     'IPAddress': "",  # IP地址
     'MacAddress': "",  # Mac地址
   }
   

   OrderStatus取值及含义：

   #///全部成交
   OrderStatus_AllTraded = b'0'
   #///部分成交还在队列中
   OrderStatus_PartTradedQueueing = b'1'
   #///部分成交不在队列中
   OrderStatus_PartTradedNotQueueing = b'2'
   #///未成交还在队列中
   OrderStatus_NoTradeQueueing = b'3'
   #///未成交不在队列中
   OrderStatus_NoTradeNotQueueing = b'4'
   #///撤单
   OrderStatus_Canceled = b'5'
   #///未知
   OrderStatus_Unknown = b'a'
   #///尚未触发
   OrderStatus_NotTouched = b'b'
   #///已触发
   OrderStatus_Touched = b'c'
   

   OrderSubmitStatus取值及含义：

   #///已经提交
   OrderSubmitStatus_InsertSubmitted = b'0'
   #///撤单已经提交
   OrderSubmitStatus_CancelSubmitted = b'1'
   #///修改已经提交
   OrderSubmitStatus_ModifySubmitted = b'2'
   #///已经接受
   OrderSubmitStatus_Accepted = b'3'
   #///报单已经被拒绝
   OrderSubmitStatus_InsertRejected = b'4'
   #///撤单已经被拒绝
   OrderSubmitStatus_CancelRejected = b'5'
   #///改单已经被拒绝
   OrderSubmitStatus_ModifyRejected = b'6'
   

3. 当订单有成交发生时，交易所还会推送一条成交信息，AlgoPlus的回调函数OnRtnTrade(pTrade)以此作为参数被调用。除了成交价格之外，pTrade中的其他信息在pOrder中都有。

行情数据通知

发布实时最新成交数据是交易所重要的职能，也是交易者做决策的重要依据。

创建行情接口实例时，AlgoPlus会根据交易者传递的合约列表参数自动订阅合约。在盘中，AlgoPlus的回调函数OnRtnDepthMarketData(pDepthMarketData)以实时行情数据为参数被调用。pDepthMarketData是一个python字典，内容如下：

{
    'TradingDay': b'20200113', # 交易日
    'InstrumentID': b'rb2005', # 合约代码
    'ExchangeID': b'', # 交易所代码
    'ExchangeInstID': b'', # 合约在交易所的代码
    'LastPrice': 3559.0, # 最新价
    'PreSettlementPrice': 3568.0, # 上次结算价
    'PreClosePrice': 3571.0, # 昨收盘
    'PreOpenInterest': 1357418.0, # 昨持仓量
    'OpenPrice': 3565.0, # 今开盘
    'HighestPrice': 3567.0, # 最高价
    'LowestPrice': 3544.0, # 最低价
    'Volume': 347796, # 数量
    'Turnover': 12361542250.0, # 成交金额
    'OpenInterest': 1345077.0, # 持仓量
    'ClosePrice': 1.7976931348623157e+308, # 今收盘
    'SettlementPrice': 1.7976931348623157e+308, # 本次结算价
    'UpperLimitPrice': 3782.0, # 涨停板价
    'LowerLimitPrice': 3353.0, # 跌停板价
    'PreDelta': 0.0, # 昨虚实度
    'CurrDelta': 1.7976931348623157e+308, # 今虚实度
    'UpdateTime': b'23:00:01', # 最后修改时间
    'UpdateMillisec': 0, # 最后修改毫秒
    'BidPrice1': 3559.0, # 申买价一
    'BidVolume1': 158, # 申买量一
    'AskPrice1': 3560.0, # 申卖价一
    'AskVolume1': 18, # 申卖量一
    'BidPrice2': 1.7976931348623157e+308, # 申买价二
    'BidVolume2': 0, # 申买量二
    'AskPrice2': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价二
    'AskVolume2': 0, # 申卖量二
    'BidPrice3': 1.7976931348623157e+308, # 申买价三
    'BidVolume3': 0, # 申买量三
    'AskPrice3': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价三
    'AskVolume3': 0, # 申卖量三
    'BidPrice4': 1.7976931348623157e+308, # 申买价四
    'BidVolume4': 0, # 申买量四
    'AskPrice4': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价四
    'AskVolume4': 0, # 申卖量四
    'BidPrice5': 1.7976931348623157e+308, # 申买价五
    'BidVolume5': 0, # 申买量五
    'AskPrice5': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价五
    'AskVolume5': 0, # 申卖量五
    'AveragePrice': 35542.50839572623, # 当日均价
    'ActionDay': b'20200110' # 业务日期
}

目前，CTP推送中金所、大商所、郑商所一档行情，上期所五档行情（视期货公司而定）。所有交易所的行情都是快照。